keflex 750

Login

VIP Studio - журнал «Современная наука»

Russian (CIS)English (United Kingdom)

МОСКВА +7(495)-XXX-XX-XX

Исследование и разработка методов комбинированного анализа крупных гетерогенных информационных массивов финансово-экономической информации в целях выявления инцидентов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на фондовом рынке

E-mail Печать

Д.И. Чукова,  (Аспирант, НИЯУ МИФИ, Москва)

alt

Конференция 01
Секция - ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ И ОБРАЗОВАНИИ»:

Сборник статей V Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.

Проблема отмывания денег и финансирования терроризма содержит в себе ряд глобальных угроз, как на мировом, так и на национальном уровне. Отсутствие должного внимания к этой проблеме может повлечь за собой целый ряд последствий, таких как: значительное повышение уровня преступности, стремительный рост уровня коррупции, проблемы в функционировании финансовой системы, инфляцию и многое другое.

Со временем методы отмывания денег становятся все более изощренными, что требует постоянного совершенствования системы противодействия отмыванию денег. Поэтому анализ финансово-экономической информации с целью выявления инцидентов отмывания денег является актуальной задачей.

Наиболее привычным инструментом для отмывания денег всегда считались банки, однако, во время кризиса ситуация несколько изменилась. Компаниям, работающим на фондовом рынке, стало достаточно легко обосновывать происхождение значительной части доходов клиентов за счет стремительной изменчивости цен. Это можно подтвердить, оценив Российский индекс волатильности (характеризует степень колебания цен активов, отражает, насколько высоки отклонения ценовых изменений относительно общей тенденции) за 2008-2010 года.

В сентябре–декабре 2008 года индекс волатильности принимал экстремально высокие значения. Максимальное значение было достигнуто 21 ноября 2008 года, оно составило 200,5%. 

В начале 2009 года ситуация на российском фондовом рынке оставалась напряженной. Российский индекс волатильности в этот период показывал сильные колебания – от 60% до 100%.

В марте 2009 года началось восстановление российского рынка акций, значение индекса волатильности постепенно снижалось. Данная тенденция сохранилась до конца апреля 2010 года – постепенный рост рынка сопровождался снижением уровня волатильности.

Помимо нестабильной ситуации на фондовом рынке, использованию именно этой сферы для отмывания денег способствовало то, что получить брокерскую лицензию намного дешевле и проще, чем банковскую. Во время кризиса минимальное требование к размеру собственных средств профучастника составляло 5 миллионов рублей, тогда как минимальное требование к капиталу банка - 90 миллионов рублей.

В связи с этим, брокерские компании все чаще стали подозреваться в нарушении законодательства в части противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Цель исследовательской работы - формирование критериев подозрительности участников фондового рынка, методом их анализа в терминах теории распознавания образов. Для этого используется информация Федеральной службы по финансовым рынкам об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Рассматриваются случаи  аннулирования брокерских лицензий в 2008-2010 годах за нарушения законодательства противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В результате работы планируется получить численные показатели, отражающие степень надежности участника фондового рынка, а также оценить риски наличия существенных нарушений в деятельности организации, которые могут повлечь за собой аннулирование лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

Результаты, которые планируется получить, могут быть применены в Федеральной службе по финансовому мониторингу для выявления инцидентов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма участниками  фондового рынке.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Комментарий Руководителя ФСФР России В.Д. Миловидова газете "Коммерсант" о создании биржей РТС индекса волатильности российского рынка // Коммерсант.  2010. 8 декабря.

2. Фомин Я.А., «Распознавание образов. Теория и применение» М.;  изд. «Фазис», 2012.


© Д.И. Чукова,  Изд-во "Научные технологии".
 
 
 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой
на оригинал публикации. Охраняется законами РФ. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке. © ООО "Научные технологии"

Книжные Изданияbadge

badge
  • Реструктуризация информационного пространства органов государственной власти Санкт-Петербурга
  • Профессия «Бухгалтер»: прошлое, настоящее, будущее
  • Финансово-кредитная политика России
  • О недостаточности категории «графическое слово» для описания языкового материала арабского литературного языка (в связи с акцидентальными письменными словами в АЛЯ)

 


Журнал - Маркшейдерия и Недропользование Журнал Земля и Недвижимость Сибири Журнал - Минеральные Ресурсы России. Экономика и Управление Журнал - Геология Нефти и Газа Журнал - ГЛОБУС: Геология и Бизнес

Последние комментарии

RSS
VIP Studio Retro
levitra bitcoin